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更新时间:23-08-26
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python金融大数据分析是一本Python编程入门基础教程书籍,也可以作为利用python实现数据密集型应用的科学计算实践指南,由德国程序员伊夫·希尔皮斯科(Yves Hilpisch)编著。本书通过大量的实用示例并以一个大型的真实案例研究为基础,讲解如何为基于蒙特卡洛模拟的衍生品和风险分析开发一个成熟的框架。全书内容包括:学习numpy(numericalpython)的基础和高级知识;从pandas库的数据分析工具开始;利用高性能工具对数据进行加载、清理、转换、合并以及重塑;利用matpiotlib创建散点图以及静态或交互式的可视化结果;利用pandas的groupby功能对数据集进行切片、切块和汇总操作;通过详细的案例学习如何解决web分析、社会科学、金融学以及经济学等领域的问题等等,能够适合刚刚接触python的分析人员以及刚刚接触科学计算的python程序员。
Python凭借其简单、易读、可扩展性以及拥有巨大而活跃的科学计算社区,在需要分析、处理大量数据的金融行业得到了广泛而迅速的应用,并且成为该行业开发核心应用的编程语言。全书提供了使用Python进行数据分析,以及开发相关应用程序的技巧和工具。
《python金融大数据分析》总计分为3部分,共19章,第1部分介绍了Python在金融学中的应用,其内容涵盖了Python用于金融行业的原因、Python的基础架构和工具,以及Python在计量金融学中的一些具体入门实例;第2部分介绍了金融分析和应用程序开发中重要的Python库、技术和方法,其内容涵盖了Python的数据类型和结构、用matplotlib进行数据可视化、金融时间序列数据处理、高性能输入/输出操作、高性能的Python技术和库、金融学中需要的多种数学工具、随机数生成和随机过程模拟、Python统计学应用、Python和Excel的集成、Python面向对象编程和GUI的开发、Python与Web技术的集成,以及基于Web应用和Web服务的开发;第3部分关注的是蒙特卡洛模拟期权与衍生品定价实际应用的开发工作,其内容涵盖了估值框架的介绍、金融模型的模拟、衍生品的估值、投资组合的估值、波动率期权等知识。
《python金融大数据分析》大部分内容使用了交互式的IPython Notebooks,并包含了如下主题:
1、基础知识:Python数据结构,NumPy数组处理、用pandas进行时间序列分析,用matplotlib可视化,用PyTables进行高性能I/O操作,日期/时间信息处理和精选的实践。
2、金融主题:使用了NumPy、SciPy和SymPy的数学技术,例如回归和优化;用于蒙特卡洛模拟、风险价值、风险信用价值计算的推断统计学;用于正态性检验、均方差投资组合优化、主成分分析(PCA)和贝叶斯回归的统计学。
3、特殊主题:用于金融算法的高性能Python,如向量化和并行化;Python与Excel的集成;以及构建基于Web技术的金融应用程序。
第1部分 Python与金融 第1章 为什么将Python用于金融 3 1.1 Python是什么 3 1.1.1 Python简史 5 1.1.2 Python生态系统 5 1.1.3 Python用户谱系 7 1.1.4 科学栈 7 1.2 金融中的科技 8 1.2.1 科技开销 9 1.2.2 作为业务引擎的科技 9 1.2.3 作为进入门槛的科技和人才 9 1.2.4 不断提高的速度、频率、数据量 10 1.2.5 实时分析的兴起 11 1.3 用于金融的Python 12 1.3.1 金融和Python语法 12 1.3.2 Python的效率和生产率 15 1.3.3 从原型化到生产 19 1.4 结语 20 1.5 延伸阅读 20 第2章 基础架构和工具 21 2.1 Python部署 22 2.1.1 Anaconda 22 2.1.2 Python Quant Platform 27 2.1.3 工具 30 2.1.4 Python 30 2.1.5 IPython 30 2.1.6 Spyder 40 2.2 结语 42 2.3 延伸阅读 43 第3章 入门示例 45 3.1 隐含波动率 46 3.2 蒙特卡洛模拟 54 3.2.1 纯Python 56 3.2.2 用NumPy向量化 57 3.2.3 利用对数欧拉方法实现全向量化 59 3.2.4 图形化分析 60 3.2.5 技术分析 62 3.3 结语 67 3.4 延伸阅读 68 第2部分 金融分析和开发 第4章 数据类型和结构 71 4.1 基本数据类型 72 4.1.1 整数 72 4.1.2 浮点数 73 4.1.3 字符串 75 4.2 基本数据结构 77 4.2.1 元组 77 4.2.2 列表 78 4.2.3 离题:控制结构 80 4.2.4 离题:函数式编程 81 4.2.5 字典 82 4.2.6 集合 84 4.3 NumPy数据结构 85 4.3.1 用Python列表形成数组 85 4.3.2 常规NumPy数组 87 4.3.3 结构数组 90 4.4 代码向量化 91 4.5 内存布局 93 4.6 结语 95 4.7 延伸阅读 95 第5章 数据可视化 97 5.1 二维绘图 97 5.1.1 一维数据集 98 5.1.2 二维数据集 103 5.1.3 其他绘图样式 109 5.2 金融学图表 116 5.3 3D绘图 119 5.4 结语 122 5.5 延伸阅读 122 第6章 金融时间序列 123 6.1 pandas基础 124 6.1.1 使用DataFrame类的第一步 124 6.1.2 使用DataFrame类的第二步 127 6.1.3 基本分析 131 6.1.4 Series类 134 6.1.5 GroupBy操作 135 6.2 金融数据 136 6.3 回归分析 142 6.4 高频数据 150 6.5 结语 154 6.6 延伸阅读 154 第7章 输入/输出操作 155 7.1 Python基本I/O 156 7.1.1 将对象写入磁盘 156 7.1.2 读写文本文件 159 7.1.3 SQL数据库 160 7.1.4 读写NumPy数组 162 7.2 Pandas的I/O 164 7.2.1 SQL数据库 165 7.2.2 从SQL到pandas 166 7.2.3 CSV文件数据 168 7.2.4 Excel文件数据 169 7.3 PyTables的快速I/O 170 7.3.1 使用表 170 7.3.2 使用压缩表 175 7.3.3 使用数组 176 7.3.4 内存外计算 177 7.4 结语 179 7.5 延伸阅读 180 第8章 高性能的Python 181 8.1 Python范型与性能 182 8.2 内存布局与性能 184 8.3 并行计算 186 8.3.1 蒙特卡洛算法 186 8.3.2 顺序化计算 187 8.3.3 并行计算 188 8.3.4 性能比较 191 8.4 多处理 191 8.5 动态编译 193 8.5.1 介绍性示例 193 8.5.2 二项式期权定价方法 195 8.6 用Cython进行静态编译 199 8.7 在GPU上生成随机数 201 8.8 结语 205 8.9 延伸阅读 205 第9章 数学工具 207 9.1 逼近法 208 9.1.1 回归 208 9.1.2 插值 218 9.2 凸优化 221 9.2.1 全局优化 222 9.2.2 局部优化 223 9.2.3 有约束优化 224 9.3 积分 226 9.3.1 数值积分 228 9.3.2 通过模拟求取积分 228 9.4 符号计算 229 9.4.1 基本知识 229 9.4.2 方程式 230 9.4.3 积分 231 9.4.4 微分 232 9.5 结语 233 9.6 延伸阅读 233 第10章 推断统计学 235 10.1 随机数 236 10.2 模拟 241 10.2.1 随机变量 241 10.2.2 随机过程 244 10.2.3 方差缩减 256 10.3 估值 259 10.3.1 欧式期权 259 10.3.2 美式期权 263 10.4 风险测度 266 10.4.1 风险价值 266 10.4.2 信用价值调整 270 10.5 结语 272 10.6 延伸阅读 273 第11章 统计学 275 11.1 正态性检验 276 11.1.1 基准案例 277 11.1.2 现实世界的数据 284 11.2 投资组合优化 289 11.2.1 数据 290 11.2.2 基本理论 291 11.2.3 投资组合优化 294 11.2.4 有效边界 296 11.2.5 资本市场线 297 11.3 主成分分析 300 11.3.1 DAX指数和30种成分股 301 11.3.2 应用PCA 301 11.3.3 构造PCA指数 302 11.4 贝叶斯回归 305 11.4.1 贝叶斯公式 305 11.4.2 PyMC3 306 11.4.3 介绍性示例 307 11.4.4 真实数据 310 11.5 结语 318 11.6 延伸阅读 318 第12章 Excel集成 321 12.1 基本电子表格交互 322 12.1.1 生成工作簿(.xls) 323 12.1.2 生成工作簿(.xslx) 324 12.1.3 从工作簿中读取 326 12.1.4 使用OpenPyxl 328 12.1.5 使用pandas读写 329 12.2 用Python编写Excel脚本 332 12.2.1 安装DataNitro 333 12.2.2 使用DataNitro 333 12.3 xlwings 342 12.4 结语 342 12.5 延伸阅读 343 第13章 面向对象和图形用户界面 345 13.1 面向对象 345 13.1.1 Python类基础知识 346 13.1.2 简单的短期利率类 350 13.1.3 现金流序列类 354 13.2 图形用户界面 356 13.2.1 带GUI的短期利率类 356 13.2.2 值的更新 358 13.2.3 带GUI的现金流序列类 360 13.3 结语 362 13.4 延伸阅读 362 第14章 Web集成 365 14.1 Web基础知识 366 14.1.1 ftplib 366 14.1.2 httplib 368 14.1.3 urllib 369 14.2 Web图表绘制 372 14.2.1 静态图表绘制 372 14.2.2 交互式图表绘制 374 14.2.3 实时图表绘制 375 14.3 快速Web应用 383 14.3.1 交易者的聊天室 384 14.3.2 数据建模 384 14.3.3 Python代码 385 14.3.4 模板 391 14.3.5 样式化 396 14.4 Web服务 397 14.4.1 金融模型 399 14.4.2 实现 400 14.5 结语 406 14.6 延伸阅读 406 第3部分 衍生品分析库 第15章 估值框架 409 15.1 资产定价基本定理 409 15.1.1 简单示例 409 15.1.2 一般结果 410 15.2 风险中立折现 412 15.2.1 日期建模和处理 412 15.2.2 固定短期利率 413 15.3 市场环境 415 15.4 结语 418 15.5 延伸阅读 419 第16章 金融模型的模拟 421 16.1 随机数生成 422 16.2 泛型模拟类 423 16.3 几何布朗运动 427 16.3.1 模拟类 427 16.3.2 用例 429 16.4 跳跃扩散 431 16.4.1 模拟类 431 16.4.2 用例 434 16.5 平方根扩散 435 16.5.1 模拟类 435 16.5.2 用例 437 16.6 结语 438 16.7 延伸阅读 440 第17章 衍生品估值 441 17.1 泛型估值类 441 17.2 欧式行权 445 17.3 估值类 445 17.4 美式行权 451 17.4.1 最小二乘蒙特卡洛方法 451 17.4.2 估值类 453 17.4.3 用例 454 17.5 结语 457 17.6 延伸阅读 458 第18章 投资组合估值 459 18.1 衍生品头寸 460 18.1.1 类 460 18.1.2 用例 462 18.2 衍生品投资组合 463 18.2.1 类 463 18.2.2 用例 467 18.3 结语 472 18.4 延伸阅读 474 第19章 波动率期权 475 19.1 VSTOXX数据 476 19.1.1 VSTOXX指数数据 476 19.1.2 VSTOXX期货数据 477 19.1.3 VSTOXX期权数据 479 19.2 模型检验 480 19.2.1 相关市场数据 480 19.2.2 期权建模 481 19.2.3 检验过程 483 19.3 基于VSTOXX的美式期权 487 19.3.1 期权头寸建模 487 19.3.2 期权投资组合 488 19.4 结语 489 19.5 延伸阅读 490 附录A 精选的最佳实践 491 附录B 看涨期权类 499 附录C 日期和时间 503
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